Según la psicoanalista francesa Francoise Davoin, autora de Don Quijote para combatir la melancolía, el libro de Cervantes sería un efectivo antídoto para los traumas, la depresión o la melancolía.
Como a los viajes o a la marihuana, al Quijote también se le atribuyen virtudes terapéuticas. "El libro está compuesto en gran parte por las escenas de psicoanálisis entre el hidalgo y su escudero Sancho Panza. Al despertarse, hablan e intentan comprender juntos qué les está pasando", explica Davoin.La teoría central de la terapia quijotesca se apoya en la necesidad de acoger a los melancólicos en "una tradición más amplia" (algo que ya planteaba el antropólogo Roger Bartra en su libro Cultura y melancolía, de 2001) para que entiendan que no son víctimas aisladas sino que hay una tradición histórica de gente que la ha padecido. La melancolía fue, durante los siglo XVII y XVIII, unos de los males endémicos entre monjes y artistas. Se cree que la padeció Cervantes y que sería la causa de la locura de Don Quijote. En un tratado de 1621, el cura inglés Richard Burton ya advertía sobre el denominado "humor negro": "Escribo sobre la melancolía para ocuparme y evitarla. No hay mayor causa de melancolía que la pereza, no hay mejor cura que ocuparse de algo". Don Quijote, pendiente del consejo de Burton, abandona el confort y sale a vivir aventuras. Para Davoin, el libro esconde otra lección en su relación con Sancho. "Uno no puede superar sus traumas solo. Los que fueron a la guerra lo dicen, siempre hubo un amigo que los ayudó a sobrevivir. Necesitamos al otro."